Reti Complesse e Gestione del Portafoglio Finanziario

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di Matteo Maggio

Fin dall’inizio del ventunesimo secolo, la scienza delle reti si è affermata come strumento valido per l’analisi di molti sistemi. Teorie inizialmente sviluppate nell’ambito del calcolo delle probabilità sono state dapprima riprese per la fisica dei sistemi complessi e successivamente estesi allo studio dell’economia e della finanza. La crescente quantità di studi che utilizza le Complex networks ha permesso di individuare dipendenze non enfatizzate da altri strumenti statistico-matematici e di apportare nuovi contributi a modelli esistenti…

MODELLI PER LA STRUTTURA PER SCADENZA DEI TASSI D’INTERESSE: L’APPROCCIO ECONOMICO-STOCASTICO

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di Cosimo Maggio

Come abbiamo visto in un precedente lavoro, l’approccio “statistico-parametrico” ha come principale obiettivo quello di migliorare l’adattamento, cioè il fitting, ai dati osservati del modello teorico utilizzando polinomi interpolanti. Con l’approccio “economico-stocastico” si cerca invece di ottenere un modello di SpS…

MODELLI PER LA STRUTTURA PER SCADENZA DEI TASSI D’INTERESSE: L’APPROCCIO STATISTICO-PARAMETRICO

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di Cosimo Maggio

Gli approcci metodologici che riguardano la teorizzazione della SpS possono essere classificati (uno dei tanti modi per classificarli) in due gruppi: il primo lo possiamo definire di tipo statistico-parametrico, nel senso che esso cerca di “sviluppare un modello parsimonioso in termini di ipotesi e parametri, capace di ricavare i tassi della SPS impliciti nei prezzi di mercato interpolando al meglio i dati osservabili e producendo una curva sufficientemente liscia (smooth) al variare delle scadenze”…